Функция биржевого стакана и как торговать с помощью книги ордеров

Сегодня я немного расскажу о некоторых нюансах его использования в торговле. Вообще, тема это достаточно большая и нюансов при торговле по стакану заявок очень много. Есть даже различия в зависимости от торгуемых инструментов. На ликвидных и малоликвидных бумагах принципы торговли могут немного отличаться. Торговля на международном финансовом рынке может быть весьма успешной при использовании специальных инструментов – анализа, стратегий и тактик, прогноза и новостей. Профессиональные трейдера и брокеры разработали множество поведенческих моделей.

В среднем доход от скальпинга может быть невысоким, порядка 2-3%. Но по итогу это компенсируется частым совершением сделок, прибыль от которых складывается в значительные суммы. Следует понимать, что в отличии от холд стратегий, скальпинг является достаточно агрессивным форматом торговли. Это определяет и высокие риски, которые при условии сильной волатильности криптовалютного рынка могут быть чрезвычайно завышены. Поэтому скальпингом криптовалют занимаются, как правило, опытные трейдеры.

А контролировать риск все равно нужно, ведь цена могла и не развернуться как в данном примере, а продолжить падение. Но в данном случае крупный игрок вытряхнул других участников и добрал позицию. Поскольку при продавливании происходит повышение ликвидности. Также учтите, чем дольше происходит удержание данной цены, тем больше покупок происходит с данной зоны и больше стопов там начинает копиться. Соответственно, если будет продавливание и вытряхивание, которое может сделать крупный игрок перед походом цены вверх, инструмент может резко прострелить внизу буквально за 1-2 секунды. Соответственно, там будут срабатывать стопы и ликвидности не хватит чтоб с коротким стопом закрыть позицию.

Итак, биржевой стакан можно наблюдать на каждой торговой площадке, платформе брокера и бирже соотвественно. Ниже мы разберем интерфейс, предоставляемый биржей Binance, рассмотрим необходимые трейдеру функции и научимся выставлять ордеры на покупку и продажу. Мы выделили цифрой 1  уровень середины начального диапазона дня, который определили автоматически с помощью индикатора Initial Balance. На этом уровне сформировалась локальная поддержка, выделенная красной линией, от которой цена резко двинулась вверх. В стакане мы видим значительные рыночные покупки, отмеченные голубыми цифрами в первом столбце — это и есть импульс, следование за которым имеет повышенные шансы на получение прибыли.

Торговля по объемам

В ситуации, когда в стакане между ценами прослеживаются пробелы, считаются с неполной ликвидностью. В стакане ликвидность определяется как спред между самой высокой ценой покупки и самой низкой ценой продажи. Чем ликвидней рынок, тем меньшей спред вы будете наблюдать, и наоборот.

Условно, валютные пары делятся на высоколиквидные и низко ликвидные. Волатильностью, то есть периодичностью изменения цены, а также её диапазоном. Их существует достаточно много, а главная их обоюдная задача — это минимизация возможных рисков при исполнении ордеров. Полный его анализ включает в себя в том числе и работу с лентой сделок и кластерами. Как правило, они выставляются маркет-мейкерами и задают диапазон настроения на рынке.

• Пробой уровня — ищем пробой максимума/минимума дня или других значимых уровней и наблюдаем за движениями вокруг этого уровня.
• Каждая “свеча” в кластерах имеет горизонтальные полосы с числами.
• Оценивайте плотность под стаканом, чтоб можно было комфортно прикрыть позу.
• Вероятно, у умных денег была дополнительная информация, недоступная “простым смертным”.

В верхней части стакана находятся ордера продавцов, в нижней – покупателей. Левый столбец означает ожидаемую цену, правый – предложенную цену. Заявки покупателей и продавцов сходятся к середине стакана, при этом, чем лучше цена, тем она ближе к границе – спрэду. Размер спрэда зависит от волатильности рынка на момент торгов. Они могут защищать определённые уровни, размещая огромные объёмы и не давая цене подойти к ним.

Суть стратегии скальпинга по стакану

Это ордеры, часть объема которых скрыта с целью маскировки намерений о продаже большого количества лотов. Для того чтобы их обнаружить, необходимо торговля по стакану одновременно с биржевым стаканом анализировать ленту сделок. Там должно появляться одно и то же количество повторяющихся ордеров.

Чтобы научиться эффективно использовать уровни подпишитесь на 5 бесплатных уроков ФОРМУЛА БЕЗУБЫТОЧНОГО ТРЕЙДИНГА ОТ АЛЕКСАНДРА ГЕРЧИКА. Как два равнозначных экрана, в которых видны количество и сумма по каждой позиции. Этот рынок торгуется относительно размеренно, работают маркет-мейкеры. Ордеры на продажу располагаются сверху и выделены красным, их также называют “аски”, в переводе с английского “ask” — “спрос”. Ордеры на покупку располагаются снизу и называются бидами, в переводе “bid” — “предложение”. Как правило, условные заявки используются для ограничения убытка с целью хеджирования рисков на случай, если ситуация на рынке изменится в противоположную от ваших прогнозов сторону.

Какие рынки подходят для торговли в DOM.

Чаще всего такое явление может наблюдаться на менее ликвидных акциях 2-4 эшелона. К этим вещам я еще вернусь в будущих своих статьях и более подробно расскажу об этом. Несмотря на то, что скальпинг является не простой стратегией для успешного трейдинга, он захватывает все больше профессиональных игроков и трейдеров новичков. Тактика требует высокой концентрации внимания, усидчивости и молниеносного реагирования на изменения цены актива.

Основные виды стратегий скальпинга по стакану

Красные значения — это Ask, приказы на продажу, или предложение. На крупную прибыль рассчитывать не стоит, здесь важно количество опубликованных контрактов. Идеальный вариант — это одновременная работа с 5 – 10 активами. Этого будет более чем достаточно для фиксации общей прибыли в 3 – 5%. Проведение анализа стакана для скальпинга существенно упрощается при работе с активами большой волатильности.

Основная идея торговли импульсов —  следовать за движениями умных денег. То, что происходит на одной цене — может определить направление для следующего часа или даже большего периода времени. Другие трейдеры хотят запрыгнуть на борт — это цепная реакция. Скальперы, применив стакан цен, могут вовремя обнаружить разворот линии тренда.

Торговля по стакану цен — вход на отбой от плотности

Найти их можно на линиях сопротивления и поддержки, а также на дневных максимумах и минимумах. Кстати, интерфейсы площадок мало различаются по функционалу, поэтому после прочтения данной статьи вы сможете использовать любую платформу. Тогда лучший аск – это самое маленькое значение продажи, а лучший бид – это самое большое значение покупки. Если вы смогли бы прочитать эту информацию вовремя — вы не удивились бы последующему мощному импульсу вверх. Несмотря на всю привлекательность, торговать в DOM сложно. Мы рекомендуем вам обратиться за независимой финансовой консультацией и убедиться, что вы полностью понимаете риски, прежде чем торговать.

Что такое биржевой стакан или по-другому книга ордеров?

Как только киты заключили сделки, скальпер идет за ними и делает синхронные ставки. Если баланс спроса и предложения был определен верно, через некоторое время цена подстроится под торговые объемы и изменит направление. В скальпинге важна скорость и хорошая реакция, здесь лучше действовать на опережение.

Многие трейдеры применяют при трейдинге одновременно несколько стратегий скальпинг по стакану, чередуя техники. Но некоторых трейдеров устраивает такое положение, и они работают на количество, а не на объемы. Сделка считается открытой, когда трейдер посылает лимитный ордер через терминал.